Торговля на дивергенции: основные понятия и алгоритмы

Автор: | 08.04.2021

Поделиться ссылкой

Торговля на дивергенции – это сравнительно несложный способ получения прибыли, доказавший свою эффективность. Оно может подойти как новичкам, так и опытным рыночным игрокам. В более широком смысле дивергенция в экономике предполагает ситуацию, когда поступающие из нескольких коррелирующих источников показания о рыночной динамике расходятся друг с другом. Дивергенция в трейдинге означает, что пиковые значения цены расходятся с пиками индикатора.

В большей части случаев дивергенция цены фиксируется индикаторами, работающими по принципу осциллятора. В их число входят RSI, MACD, Stochastic и множество других. Кроме того, в объемном анализе существует кумулятивная дельта. В показаниях этого индикатора также может проявляться дивергенция, причем в таком случае у его сигналов будет более высокий приоритет, чем у технических индикаторов. Но вне зависимости от использующихся инструментов торговля по дивергенции происходит по одним принципам.Разновидности дивергенции

Разновидности дивергенции

Каждому трейдеру стоит различать виды дивергенции. Все они предполагают свои правила, по которым будет осуществляться торговля на бирже. Она бывает:

  • Классическая. Она сигнализирует о развороте тренда и является наилучшим сигналом для проведения длинной позиции или для реализации активов без покрытия.
  • Скрытая. Такая дивергенция сообщает трейдерам, что текущий тренд продолжается. Ее обнаружение в терминале – задача довольно сложная, но оно дает инвестору ясный сигнал на открытие сделок купли-продажи актива.
  • Расширенная. В подобной ситуации возникает ценовая модель, схожая с «двойным пиком» или «двойным низом». Для распознания тренда, при котором индикаторы показывают второе минимальное или максимальное значение, сильно расходящееся с отраженными в терминале минимальными или максимальными ценами, необходимо заметить, что ценовое движение не покидает своего прежнего русла.

Также вне зависимости от своего вида дивергенции могут быть бычьими или медвежьими. В первом случае для ее определения трейдеру необходимо смотреть на минимальные значения индикаторов и графиков, а во втором – на максимальные.Торговля на дивергенции: основные понятия и алгоритмы

Как торговать дивергенцию?

Дивергенцию можно с успехом использовать в торговле любыми валютными парами с прямыми котировками. Торговлю наиболее эффективно вести на часовом интервале. Для каждого индикатора, который можно использовать при такой стратегии, опытным путем уже определили самые результативные параметры, но любой трейдер может сам их настраивать по собственному усмотрению, добиваясь более ясной картины.

После формирования дивергенции на графике торгового интервала необходимо определиться с уровнями профита и стоп-ордера. Возможны следующие варианты:

  • Дивергенции возникают тогда, когда пробивается уровень сопротивления. При таком варианте стоп-ордер выставляется на 15-30 п. за уровень, до которого дошла тень предшествующей свечи (точно значение определяется уровнем волатильности конкретной пары валют). Далее необходимо определить, где проявилась дивергенция. В точке ее начала выставляется профит. На практике такое значение будет гарантированной целью для цены. Дальнейшее удержание позиции против тренда не рекомендуется.
  • Дивергенция формируется в момент, когда цена отбивается от границы канала. Такая торговля на дивергенции предполагает ожидание момента, когда на графике сформируется цена, а индикатор сообщил о появлении дивергенции. Тогда установка стоп ордера осуществляться так же, как в первом случае. В свою очередь профит устанавливается посредине торгового канала. Если отбития цены от середины канала не произошло, на его противоположной стене необходимо установить еще одну целевую отметку.

Входить в позицию при такой стратегии нужно после того, как на графике сформируется подтверждающая свеча.

Насколько эффективной может быть торговля на дивергенции?

Каждому трейдеру стоит помнить, что ясно выраженную дивергенцию на рынке можно встретить достаточно редко. В идеале, наблюдая ее, трейдеру стоит перед открытием позиции дождаться подтверждения на это от других сигналов. Из-за такого ожидания нередки случаи, когда своевременная возможность входа на рынок по самой выгодной цене потеряна, ведь на часовом интервале отработка дивергенции в большинстве случаев происходит в течение первого получаса. Потому при своевременном обнаружении хорошей дивергенции необходимы решительные действия.

При всей простоте торговли по дивергенции трейдеры зачастую пренебрегают ею, поскольку здесь может понадобиться длительное наблюдение за графиками, для чего некоторым не хватает усидчивости и терпения. Однако в случае правильного выставления стопов и профитов такие операции могут принести хорошую прибыль при достаточно низких рисках.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *